Category: 量化交易

策略介绍：大富翁策略是一个双向自适应网格和马丁策略的加强版。策略永远把风险管理放在第一位。无大波动时收益成一条斜线与市场中的其它马丁策略无异，遇到极端单边行情的时候大富翁策略的优势才体现出来，通过严格风控和独创的资金管理方式，将风险降至最低，100%杜绝爆仓的发生。助你穿越牛熊，稳定获利。 使用流程： 访问bitsv.com,并选择和创建机器人 填写策略参数 OKX中存入资金并开启单币种保证金模式 启动机器人  

第一点：成交量包含：成交手数、成交金额、换手率 。 我们一般讨论的成交量是指的成交金额。 第二点：成交量是推动股价上涨的原始动力，上涨不附带成交量放大，也就是我们常说的放量，并没有多少效果，一定要附带成交量有效的放大，才是有效的上涨 第三点：为什么成交量是上涨的原动力呢，因为成交量的大小是代表着人气的变化，成交量越大，说明人气越旺，成交量越萎缩，说明人气在持续低迷。 第四点：成交量的特点，成交量在上涨的过程中逐渐放大，在下跌的趋势中逐渐萎缩，这个是成交量不变的特点，在偶尔很极端的短线行情中也会出现相反的情况。 第五点：极速成倍的拉伸成交量，把人气一次性提升到位，这样股价也容易极速拉伸，但是这时候容易迅速形成顶部，往往要警惕。 下面我用这张图形解释下成交量和价格的八大定律。 大家看图。 第一点：量增价平，是转阳信号。 所谓量增价平就是成交量在缓慢增加，价格并没有多大变动，总体这个信号为转阳信号，下面我举个例子，请看下图是中国一重在2015年3月25日到4月13日的走势，经过之前的一波低谷的走势之后，价格在逐步调整，成交量在缓慢的增加，这时候是明显的转阳信号。操作建议就是适当建仓。在箭头1所指的方框中成交量在增加，箭头2所指的K线中价格并没有明显的增加。这个就是量增价平。然后大家再看看箭头3，属于量增价增。量增价增的阶段一般属于拉伸起步阶段，我们可以加仓30%-50%。开始拉伸是最保险的，越是强势的拉伸越要敢于追涨，特别是第一个第二个涨停。然后大家再看看箭头4 ，方框中的第一个阴线就是葛兰威尔八大法则中的一个卖点，属于超买回调的一个卖点，我们可以在这个卖点进行减仓操作。 然后大家再看看第二个例子，这是同花顺的一段走势，大家可以看看方框1和方框2中，方框2成交量相对之前是明显的增加了，方框1中价格虽然有些变动，但是总体来说价格并没有上涨多少，也没有下跌多少，这个也属于量增价平，也属于后市看涨的阶段。 第二点：量增价升，是买入信号。 这个买入信号比量增价平的买入信号要强一些，就是成交量持续增加，股价也转为上涨。这是中短线中最好的买入信号。如果能在拉伸的底部买入，是安全边际非常高的。因为信号强度大于量增价平。所以我们的建仓幅度也可以大于量增价平。大家请看看下图，大家先看看箭头1箭头2，箭头1和箭头2是一个经过一个V形底部盘整之后成交量几乎放大了两倍，然后5日均量线上穿10日均量线。大家请看看方框中的黄线和白线。黄线是5日均量线，白线就是10日均量线。然后我们再看看箭头3，箭头3价格在不断的攀升，而且都是以涨停结束。在拉伸的第一个和第二个放量涨停，我们其实可以分批建仓，第一个涨停是因为底部的第一个放量涨停，我们可以建仓一部分。第二个涨停又可以建仓一部分。然后到箭头4，这里继续拉伸，继续拉伸我们就继续加仓，均量线也在继续攀升。 然后大家再看看这张图，大家看看下图箭头的方框中成交量几乎成三倍放大，然后大家再看看上面的K线，K线也形成了一波强势走势，都是连续跳空高开并且高开高走。 第三点：量平价升，持续买入。 所谓量平价升就是成交量几乎不变，没有明显的起伏，但是价格持续走高，大家请看特力a的这张图，特力a的这张图底部成交量几乎没有多少变化，但是K线上股价在不断上涨，可以适当加仓，根据个股距离底部的距离，决定加仓的幅度。 然后我们再看看东方财富的这一段走势，也是属于量平价增，成交量和之前比没有明显的放大，但是价格却在温和的上升。这时候我们可以适当加仓。再配合其他技术指标，如果是在上升的通道中，这个加仓的信号则比较强，我们在看技术指标的时候可以多看两三个技术指标，相互结合，如果形成共振则这个信号的强度可以适当增加，仓位也可以适当增加。 然后大家再看看西藏矿业的这段走势，这段走势也可以看出成交量是几乎没有明显的太大的波动的，而价格却上涨了不少，并且均线也是在上升通道中，所以可以适当加仓，特别是后面的几天出现了明显的拉伸动作。我们要抓准时机准确介入。 第四点：量减价升，继续持有。 所谓量减价升就是成交量有所减少，反而价格是升高的，对这一点的操作我的建议是不加仓持股观望。 这里有一个细节就是无量涨停也一定会缩量的，所以无量涨停也会造成量减价升。如果是无量涨停造成的量减价升，则一定要在涨停之前加仓。我们大家可以看看易尚展示这一段的走势，大家看看下方的成交量，成交量相比之前反而在减少，然后价格呢？是在不断攀升的。为什么会造成量减价升呢？可能的原因是主力控盘比较大，也就是我们经常说的基金重仓，基金重仓导致抛单少，抛单少是不能放巨量的，机构没有减持很难放巨量。这时候对应的我们的操作我建议是持有股票但是不建议加仓。 第五点：量减价平，保持警惕。 就是成交量有所减少，但是价格还是保持在一定的水平范围，并没有上下浮动多少，这一点越是出现在高位我们越要注意。因为高位的话量减就意味着人气在衰弱，人气的衰弱很快会导致一轮暴跌。大家看看特力a的这一段走势，价格是没有太大的变化，十日均线在走平。这时候大家就要密切注意了，大家看看下方成交量已经出现死叉，5日均量线和10日均量线形成死叉，在向下走，而且成交量缩小了非常多，并且这个点位是在高位，我们刚刚说过了再高位尤其要注意，价格虽然还没有下来但是人气已经走低了，人气一旦走低就没有增量资金的支持了，接下来可能会迎来一波调整甚至暴跌，所以我们要提前做好警戒–减仓或者观望。 大家再看看这张图，这是中国一重的一段走势，中国一重在之前的核电热中被大幅拉伸N个涨停板，然后在高位横盘整理，价格几乎是横盘没有太大的变化，但是大家再看看下方的成交量，却萎缩很多，这是一个很明显的人气在衰弱的一个过程。人气在衰弱，并且又是流通盘比较大的股，大家一定要密切注意。大家还记得之前的中国中车，在高位，流通盘八千多亿，然后人气在衰弱，接下来就赢来了N天的暴跌。中国一重在方框中虽然价格还没有下来，但是不久之后就迎来了连续的暴跌，在K线和平均线形成死叉之后就要密切注意了。 第六点：量减价跌。 这个是很明显的卖出信号，量减价跌是和量增价升一样，信号强度是相等的，但是我说过，减仓幅度要大于加仓幅度，所以出现量减价跌的时候我们最好是清仓走人。还是举例刚才的中国一重，大家再看一下在量减价平之后，就形成了量减价跌，并且均线也开始向下走，这时候是很明显的短线清仓信号了，其实如果按照我之前说的，在均线走平的时候其实已经要开始减仓了。然后大家再看看下图：中国一重。我们从中长线上看量减价跌，成交量在不断的缩小，价格在一浪比一浪低，这时候你在圆圈中所示的位置，也就是在反弹之后的高点的右侧你就要开始全部清仓了，而不是等待人气上来，因为人气何时上来你完全没有办法预测。 第七点：量平价跌，继续卖出。 什么意思？成交量在持续走平，价格在不断的下跌，如果你还没有卖出的，清仓卖出。如果已经卖出的，持币观望。 还是继续看中国一重，成交量基本上已经跌到了谷底，几乎已经没有什么变化了，但是股价还是在不断的创新低，而且是在不断的跌。并没有止跌的迹象，这种熊市阴跌一般保持持币观望。 第八点：量增价跌。 这种行情比较少，成交量增加，价格反而是跌的。一般都出现在短线，中长线不可能出现这种情况，有两种位置容易出现这种情况，第一，就是在下跌途中的反弹，第二就是在阴跌的底部。 大家看看中国中铁的这一小段走势，一根阳线加四根阴线。成交量相比前两天是增加的，价格总体是跌下来好多。但是这种行情我们建议还是观望。可能会迎来一波涨幅也有可能继续下跌。指示意义不大，这种属于不明确的信号。不明确的信号大家减少参与度。

1， CDL2CROWS （Two Crows 两只乌鸦）  简介：三日K线模式，第一天长阳，第二天高开收阴，第三天再次高开继续收阴，收盘比前一日收盘价低，预示股价下跌。  例子：integer = CDL2CROWS(open, high, low, close)  integer（values are -100,0 or 100）（以下指标如无特殊说明，返回值均为-100,0,100） 2，CDL3BLACKCROWS （Three Black Crows 三只乌鸦）  简介：三日K线模式，连续三根阴线，每日收盘价都下跌且接近最低价，每日开盘价都在上根K线实体内，预示股价下跌。  例子：integer = CDL3BLACKCROWS(open, high, low, close) 3，CDL3INSIDE （Three Inside Up/Down 三内部上涨和下跌）  简介：三日K线模式，母子信号+长K线，以三内部上涨为例，K线为阴阳阳，第三天收盘价高于第一天开盘价，第二天K线在第一天K线内部，预示着股价上涨。  […]

永续网格策略原理 永续网格和现货网格相比，是用做空代替现货交易的卖出，用平空代替现货交易的买入，在标的上涨过程中持续开空，而在下跌过程中持续平空，赚取网格收益。仅需持有一种币种即可对冲，手续费更低，网格收益更高，做空仓位还可以用于资金费率套利。因此对比现货网格策略，永续网格更加方便简单，风险也更低。 策略风险与规避 爆仓风险 –  霖霖量化的永续网格交易系统默认设置为零杠杆率，爆仓风险极低。 API错误 – 如果返回仓位延时或者数据错误，会导致策略异常，霖霖量化系统在这方面已做了很多容错工作，可以保证策略99.9%的情况下运行稳定正常。 费率损失 – 这方面风险不大，一般上涨是正费率，做空将获得费率收益。 普通用户进行永续合约网格交易的步骤 登录霖霖量化平台：bitsv.link 注册账户 填写个人资料，点击注册 登录平台 进入主页点击永续合约网格策略下方的立即使用按钮 填写策略参数（鼠标移动到每个字段都有详细的介绍说明） 以下为火币上运行永续合约网格交易的参数配置： 点击授权接入 这时候个人中心会列出已添加任务 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付，先将U转到平台收款账户，然后将转账处理ID（就是transaction ID）填写进去点击确认 充值成功后，转到个人中心点击【启动】 至此你的机器人就设置完毕了！以后如果要查看报表数据，点击【查看】按钮  

策略原理 如果未来某一天的比特币价格将和现在相同，你将采取怎样的策略来获取收益？很容易想到的方法是涨了卖出，跌了就买入，等待价格再恢复时，就赚取了中间的差价。具体如何执行呢？涨了需要卖出多少，卖早了显然亏了，同样买入过早也会少赚。网格策略适用于这种情况。 网格策略是固定价格买入卖出，可以设置多组买卖的区间，如8000-8500，8500-9000。策略会在8000元买入0.1个币，涨到8500卖出0.1个币，继续上涨到9000卖出0.1个币，跌倒8500再买入0.1个币。注意到网格只有在一个区间的一端成交了，才会挂另一端的价格。这样策略始终低买高卖，还注意到买入和卖出的币相同，这样当价格返回初始价格时，策略的币不变，但钱增加了。 本策略网格分为等差网格和等比网格。等差网格的网格差价固定，如价格区间下限上限分别设置为10000-20000，网格数量设置为5，则差价为（20000-10000）/（5-1）= 2500。网格分别为10000-12500，12500-15000，15000-17500，17500-20000。如果策略启动时价格为14500，则分别挂10000，12500的买单，17500，20000的卖单。任意一个价格成交就挂网格另一端的订单。等差网格挂单价格越低利润率越高，第一组10000-12500的利润率为25%，最后一组17500-20000的利润率为14.3%。 等比网格与等差网格原理类似，只是每组网格的利润率相同，差价不同，同样的价格区间下限上限分别设置为10000-20000，网格数量设置为5，网格分别为10000-11892.07,11892.07-14142.13,14142.13-16817.92,16817.92-20000。如此每组网格的利润率均为18.9%。 等差网格计算简单清晰，等比利润率保持一致，实际上运行的效果近似。 策略适用行情和风险 网格策略不是无风险策略，选择网格就代表了你认为市场会保持震荡为主的行情，价格不管涨跌一定回归。如果因为价格涨太多或者跌太多而放弃网格策略的运行，就产生了实际亏损。网格策略不适合单边上涨或者下跌的行情，计算浮动盈亏都会出现暂时的亏损。 网格策略除了用于震荡行情反复买卖盈利外，还可以用于止盈或加仓。如想在40000以上清空比特币的仓位，就可以将网格上限设为40000，计算好投入资金，如果涨到40000元以上，网格停止运行，完成了清仓的操作，也赚到了期间波动的钱，同理也可以用于逐步加仓抄底。 如何使用量化程序进行网格交易（现货）： 登录霖霖量化平台：http://www.bitsv.link/ 注册账户 登录后点击‘现货网格策略’下方的‘立即使用’按钮 填写所需的信息(每个字段鼠标移上去都有帮助说明)，并点击授权接入。 任务名称：自定义任意名称 交易所：huobi 或 okex API Key: 交易所申请获取 Secret Key：交易所申请获取 Passphrase: 如果交易所选的huobi不用填写，如果交易所选的okex则需要通过交易所后台获取 这里以在火币跑BSV—USDT为例进行配置： 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付，先将U转到平台收款账户，然后将转账处理ID（就是transaction ID）填写进去点击确认 充值成功后，转到个人中心点击【启动】 至此你的量化机器人配置完成，以后可以通过点击任务右侧的查看按钮随时查看交易数据和报表。

永续合约和资金费率 最早币圈合约只有交割合约，后来BitMEX创新的推出了永续合约，大受欢迎，目前主流交易所基本都支持永续合约。 交割合约交割日期越远、价格波动越大合约价格会和现货价格偏离越大，但到了交割日强行按现货价格结算，因此价格总会回归。和交割合约定时交割不同，永续合约可以一直持有，需要一个机制来保证合约价格和现货价格一致，这就是资金费率机制。如果一段时间价格看涨，做多的人很多，会导致永续价格高于现货，此时资金费率一般为正，即做多的一方要向做空方按持仓缴纳费用，行情偏离越大费率越高，使得差价倾向于下跌。做多交易永续合约相当于借钱加杠杆，而资金是有使用成本的，所以大多数时候都是万1的正向率。资金费率每8小时收取一次，因此永续价格往往十分贴近现货。 套利收益分析 资金费率大部分时间为正，如果做空永续合约，做多现货，长期持有，理论上可以不受币种价格的涨跌，长期获取正向的资金费率收益。下面我们将具体分析一下可行性。 币安提供了资金费率历史：https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 近期（2021年3月）币种的平均费率为： 可以看到多个币种的平均费率在0.15%以上（由于最近牛市，费率偏高，但难以持续）。按照最近的收益算，这样每日收益率会在0.15%*3 = 0.45%，不算复利年化在164%。考虑现货对冲，期货两倍杠杆，加上开仓的损耗、溢价、平仓等不利因素，年化应该在100%。回撤几乎可忽略。在非牛市的行情中，年化也在20%左右。 风险分析和规避 负费率 费率最低可以到-0.75%，如果出现一次，亏损相当于75次万1费率的收益，虽然已经筛选过平均费率的币种，但难免还是有意外行情出现。解决方法除了避免新币和妖币，最重要的是分散对冲。 溢价变化 一般正费率代表永续对现货有溢价，如果溢价较高，还可能赚取一定的溢价回归，当然策略一直长期持仓，所以并不会去吃这部分利润。需要注意不要顶着较高的负溢价开仓，当然，长期来看，溢价变化的问题可以忽略。 合约爆仓风险 由于分散对冲，这部分风险小很多，以永续2倍杠杆为例，除非价格整体上涨50%，才会出现爆仓的可能，并且由于现货对冲，此时也并没有亏损。只要平仓进行资金转移即可，或者可以保证随时增加保证金。永续杠杆越高，资金利用率越高，合约爆仓的风险也越大。 长期熊市 牛市费率多为正，并且很多币平均费率能超过万2，偶尔还有很高的费率。如果市场转为长期熊市，平均费率将会降低，大的负费率的概率也会增加，会降低收益。 总结 套取费率策略总体风险低，资金容量大，较为稳定，获利不高。适合追求低风险套利者。如果交易所有资金闲置，可以考虑运行此策略。 用户进行套利的步骤： 登录霖霖量化平台：bitsv.link 注册账户 填写个人资料，点击注册 登录平台 进入个人中心点击添加任务按钮 填写套利参数, 这里主要填写几个参数 任务名称：自定义任意名称 交易所：huobi 或 okex API Key: 交易所申请获取 […]

先说普通用户进行套利的步骤： 登录霖霖量化平台：bitsv.link 注册账户 填写个人资料，点击注册 登录平台 进入个人中心点击添加任务按钮 填写套利参数, 这里主要填写几个参数 任务名称：自定义任意名称 交易所：huobi 或 okex API Key: 交易所申请获取 Secret Key：交易所申请获取 Passphrase: 如果交易所选的huobi不用填写，如果交易所选的okex则需要通过交易所后台获取 标的类型：如果交易所选的huobi填BTC-USD，如果交易所选的okex则填BTC-USD-SWAP (其它币种同样的格式，只需要把BTC部分换成其它币种即可比如ETH-USD) 每张价值：标的类型是BTC这里填100，其它的填10 点击授权接入 这时候个人中心会列出已添加任务 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付，先将U转到平台收款账户，然后将转账处理ID（就是transaction ID）填写进去点击确认 充值成功后，转到个人中心点击【启动】 至此你的套利机器人就设置完毕了！以后如果要查看报表数据，点击查看按钮：   下面介绍套利原理： 永续合约和资金费率 最早币圈合约只有交割合约，后来BitMEX创新的推出了永续合约，大受欢迎，目前主流交易所基本都支持永续合约。 交割合约交割日期越远、价格波动越大合约价格会和现货价格偏离越大，但到了交割日强行按现货价格结算，因此价格总会回归。和交割合约定时交割不同，永续合约可以一直持有，需要一个机制来保证合约价格和现货价格一致，这就是资金费率机制。如果一段时间价格看涨，做多的人很多，会导致永续价格高于现货，此时资金费率一般为正，即做多的一方要向做空方按持仓缴纳费用，行情偏离越大费率越高，使得差价倾向于下跌。做多交易永续合约相当于借钱加杠杆，而资金是有使用成本的，所以大多数时候都是万1的正向率。资金费率每8小时收取一次，因此永续价格往往十分贴近现货。 […]

下载和安装 支持的系统：任意Windows 64位版本和Linux 64位版本。 推荐系统：Ubuntu 18.x 对于Linux用户，请参照说明运行命令行即可。对于Windows用户，直接下载应用程序双击运行即可。 >点击查看详情 主菜单 启动机器人之后会看到如图所示的主菜单界面。第一次启动本程序一般需要先选择2，运行仓位数组配置向导，生成配置数组后，再启动机器人。 配置仓位数组 这里以一个例子说明，比如用户想搬砖的交易对是BSV_USDT，当前账户有20000个USDT，100个BSV，当前BSV价格是200USDT。那这里就需要按顺序填写20000,100,200 预期卖光价位填写清仓价格，这里我想310USDT清仓BSV，所以填写310。如果你想不管价位怎么波动都长持的话，可以在这里填写一个很大的值。 预期买光价位对应的满仓价格。这里我想在价格为100U时不留现金，全仓BSV，所以这里填写100 调仓区间大小一般填写币价的5%-10% 计算结果需复制并保存下来，启动机器人的时候需要填写。 运行机器人 每一个用户都会获得一个唯一的用户ID，购买后通过微信或email联系客服获取用户ID。联系方式 从列表中选择你使用的交易所 在交易所后台可申请API KEY用于对接霖霖量化搬砖机器人 在交易所后台可申请SECRET KEY用于对接霖霖量化搬砖机器人 如果你想搬BTC_USDT交易对，这里选择2, 然后填写BTC_USDT (注意在币种之间使用下划线) 价格精度和数量精度可以通过交易所盘口界面获取，盘口显示几位小数就填写几位小数。 最小交易数量是机器人允许的单次最低交易量。当交易量低于此值时交易会被忽略。机器人会提示amount is too small 波动系数一般推荐默认值5 价格区间数组：这里填写仓位配置向导工具生成的结果。请先选择2（自定义），然后把带前后方括号的数据粘贴过来。 仓位配置数组：这里填写仓位配置向导工具生成的结果。请先选择2（自定义），然后把带前后方括号的数据粘贴过来。 如果机器人处于正常工作状态中，你可以看到如上图所示的界面。 […]

有限版面向短期持仓用户，无限版面向长期持仓用户。 无限版更注重仓位的控制和管理，不会在价格的波动中丢失仓位。 短期看有限版的波动收益比无限版更高，但有限版容易丢失仓位不利于获得币种长期的增值收益。而无限版短期波动收益低于有限版，但能获得币种长期增值收益。 如果你看好一个币种的长期发展并想长期持有，建议使用无限版。反之考虑使用有限版。